Prof. Dr. Christian Möbius
Professor Fakultät Wirtschaft
Erzbergerstraße 121, Raum B570.3
- Telefon:
- +49.721.9735-936
- E-Mail:
- christian.moebius @dhbw-karlsruhe.de
Ausbildung
1985 ‑ 1990 |
Studium der Wirtschaftswissenschaften (Diplom-Kaufmann) an der Georg-August Universität Göttingen |
1996 |
Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.) an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
1997 |
Erhalt des Wissenschaftspreises des Verbands der Privaten Bausparkassen, überreicht durch Prof. Dr. Klaus Töpfer, Bundesbauminister a.D. |
Berufliche Tätigkeiten
1986 ‑ 1989 |
Werkstudent bei der Wilh. Lambrecht GmbH in Göttingen |
1989 |
Diplomand bei der Mercedes-Benz AG in Kassel |
1991 - 1992 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr. Lutz Kruschwitz, Abt. Investition und Finanzierung an der Leuphana Universität Lüneburg. |
1992 - 1996 |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel, Betriebliche Finanzwirtschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. |
1996 - 2002 |
Referent im Finanzbereich der Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart |
2002 - 2004 |
Consultant der Allianz Pension Consult GmbH in Stuttgart |
2004 - 2008 |
Professor mit Studiengangsleiterfunktion im Studiengang Versicherung an der DHBW Karlsruhe früher BA Karlsruhe |
seit 2008 |
Professor in der Fakultät für Wirtschaft mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft |
Lehrgebiete
- Asset Management
- Risk Management
- Finanzmanagement
- Investition & Finanzierung
- Mathematik und Statistik für Wirtschaftswissenschaftler
Forschungs- und Beratungsgebiete
- Strukturierte Finanzprodukte, insb. Indexpolicen
- Passive und aktive Anlagestrategien, insb. Trendfolgestrategien
'Veröffentlichungen
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(2024): Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts, Fallstudie. Teil 1: Aufgabenstellung. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 53 (9/ 2024), S. 60-64
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(2024): Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts, Fallstudie. Teil 2: Lösung. In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 53 (10/ 2024), S. 61-66
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(2021): Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung eines Aktienportfolios mittels Beimischung von Hedgefonds. In: BankArchiv ÖBA-Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen, BankArchiv ÖBA-Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 69 (8), S. 532-546